YIELDMAT函数

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本文介绍Microsoft Excel中YIELDMAT函数的语法和用法。

YIELDMAT函数适用于:Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016。

函数说明

YIELDMAT函数的主要作用是返回到期付息的有价证券的年收益率。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。可以参考文章:Office2003安装并加载“分析工具库”加载

函数语法

YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)

YIELDMAT(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的发行日,有价证券在发行日的利率,面值 $100 的有价证券的价格,日计数基准类型)

要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

参数说明

Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Issue:为有价证券的发行日,以时间序列号表示。

Rate:为有价证券在发行日的利率。

Pr:为面值 $100 的有价证券的价格。

Basis:日计数基准类型。

Basis日计数基准
0 或省略US (NASD) 30/360
1实际天数/实际天数
2实际天数/360
3实际天数/365
4欧洲 30/360

函数备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。 Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。

  • 如果 settlement、maturity 或 issue 不是合法日期, 函数 YIELDMAT 返回错误值 #VALUE!。

  • 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0, 函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity,函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。 

函数示例

数据

数据说明
2008-3-15成交日
2008-11-3到期日
2007-11-8发行日
6.25%息票半年利率
100.0123价格
0以 30/360 为日计数基准

公式

公式结果说明
=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)0.060954334在上述条件下债券的收益率

以下是Excel中使用YIELDMAT函数效果截图

Excel中使用YIELDMAT函数

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